در دنیا نیز یادگیری ماشین یا به طور کلی‌تر، هوش مصنوعی در حال عرض اندام در بازارهای مالی است. شرکت‌های بزرگی در دنیا از جمله CITADEL و Black Rock رهبران سرمایه‌گذاری الگوریتمی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی همچون Quantopian و Numerai با دیدگاه‌هایی متفاوت در حال تلاش برای رهبری معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی هستند.
آمار ارائه شده در مورد استفاده از الگوریتم‌ها و راهبردهای الگوریتمی در دنیا و بورس‌های پیشرفته، امیدبخش بوده و نشان می‌دهد که در بیش از ۸۰ درصد حجم کل معاملات از آنها استفاده می‌شده است. بنابراین کسانی که با مفاهیم معاملات الگوریتمی آشنایی ندارند، در آینده‌ای نزدیک، دیگر توانایی آن را نخواهند داشت که فعالیت‌های خود را در بازارهای مالی به راحتی ادامه دهند.
در واقع با توسعه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه برنامه‌های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش طی یک دهه گذشته در بازارهای توسعه‌یافته رایج‌ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص شده چهار وظیفه کلی را دنبال می‌کند؛ رصد و تحلیل کل بازار به صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن، ثبت سفارش‌ها و پوزیشن‌گیری با توجه به استراتژی موردنظر، مدیریت پوزیشن باز و تصمیم به موقع برای حذف و ویرایش و همچنین مدیریت ریسک و سرمایه. به طور کلی هر الگوریتم معاملاتی می‌تواند هر یک از این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند.
گاهی هم این چهار مورد به صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به کار گرفته میشود که در این صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند. معاملات الگوریتمی نباید محدود به قشر خاصی از فعالان بازار سرمایه باشد و باید با حفظ و رعایت استانداردها و پایبندی به قوانین سازمان برای تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی قابل استفاده باشد. در حال حاضر الگوریتم اجرای معاملات بیشترین استفاده را در بازارهای داخلی دارد، این نوع الگوریتم‌ها فقط برای مدیریت سفارش‌گذاری و اجرای معاملات به کار گرفته می‌شوند و اثر خرید و فروش را در بازار به کمترین حد ممکن خود می‌رسانند.
تحلیل داده‌ها، پس از پردازش، برای این الگوریتم‌ها ارسال میشود و آنها براساس داده‌های موجود برای اردرگذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده اقدام می‌کنند. نحوه سفارش‌گذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و هم می‌تواند به صورت دستی انجام گیرد و الگوریتم فقط موظف به اجرای آنهاست. یکی از انواع الگوریتم‌های معاملاتی با شکستن سفارش موردنظر آن را به صورت تعدادی سفارش‌های کوچک‌تر با حجم‌های مختلف در آورده و در بازه‌های زمانی مشخص معاملات موردنظر تحلیلگر را انجام می‌دهد.
- مجید عبدالحمیدی - کارشناس بازار سرمایه
- هفته نامه اطلاعات بورس_ شماره ۴۱۸
نظر شما